課程資訊
課程名稱
 隨機微積分
STOCHASTIC CALCULUS 
開課學期
 96-2 
授課對象
 理學院  數學系  
授課教師
 謝南瑞 
課號
 MATH7502 
課程識別碼
 221 U3970 
班次
  
學分
 3 
全/半年
 半年 
必/選修
 選修 
上課時間
 星期二7,8,9(14:20~17:20) 
上課地點
 舊數103 
備註
 先備知識：機率論一
總人數上限：30人 
  
課程簡介影片
 
核心能力關聯
 核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
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課程概述

1. Martingales (Coutinued from 機率論一, Durrett, Chap4)
2. Brownian Motion (Durrett, Chap7)
3. Ito Integrals (ΦKsendal, Chap3)
4. Ito formula and Related (ΦKsendal, Chap4)
5. Stochastic Diffusious Equations (ΦKsendal, Chap5)
6. Diffusious, Basic Properties (ΦKsendal, Chap7)
7, Some optionals 

課程目標
 Course Goal：hopefully, it leads to Math Probability Research. 
課程要求
 Course prerequisite： Probability Theory I 機率論一(above 73 points).

Grading scheme：
期中考、期末考、報告
 
預期每週課後學習時數
  
Office Hours
  
指定閱讀
  
參考書目
 Richard Durrett. Probability Theory, 3rd edition 2005
Bernt ΦKsendal Stocbastic Differential Equations, 6th edition 2003
 
評量方式
(僅供參考)
    
課程進度
週次
日期
單元主題